Anhand realer Fragestellungen wird der Leser in die Methoden der Ökonometrie eingeführt. Das Besondere an diesem Buch: Da in der Praxis mit unterschiedlichen Softwarelösungen (kostenpflichtig und frei) gearbeitet wird, stehen beide Datensätze jeweils in Eviews, R und Gretl zur Verfügung. Zusätzlich wurde die neue Auflage um eine große Anzahl an Rechenbeispielen ergänzt.

AUS DEM INHALT:
Einführung
Das klassische Regressionsmodell
Lineare Regression: Schätzverfahren
Annahmen des linearen Regressionsmodells
Statistische Bewertung von Regressionsbeziehungen
Variablenauswahl und Missspezifikation
Lineare Restriktionen
Prognose und Prognosequalität
Analyse der Modellstruktur
Multikollinearität
Heteroskedastizität
Autokorrelation
Zeitreihen und Zeitreihen-Modelle
Trends und Unit-root-Tests
Instrumentvariablen-Schätzung
Ökonometrische Modelle
Dynamische Modelle: Konzepte
Dynamische Modelle: Schätzen der Parameter
Kointegration
Mehrgleichungs-Modelle: Konzepte
Mehrgleichungs-Modelle: Schätzverfahren
VAR-Prozesse und VEC-Modelle
VEC-Modelle: Schätzen der Parameter

DR. PETER HACKL ist Professor für Statistik an der Wirtschaftsuniversität Wien und betreut die PhD-Studierenden der Universität Brno als Lehrbeauftragter für Ökonometrie. Von 2005 bis 2009 war er Generaldirektor von Statistik Austria. Er ist Autor einer großen Zahl von Beiträgen zur Ökonometrie und zur Anwendung der Statistik zur Analyse ökonomischer Daten. Der Autor ist und ist Elected Member des International Statistical Institute sowie Ehrendoktor der Handelshögskolan Stockholm.