1. Problemstellung und Übersicht.- 2. Die Herausforderung der Neuklassischen Makroökonomie.- 2.1 Allgemeine Bemerkungen.- 2.2 Theoretische Aspekte der neuklassischen Ökonomie.- 2.2.1 Grundsätze der neuklassischen Theorie.- 2.2.2 Die Erwartungsbildung in der Ökonomie.- 2.2.3 Neutralität des Geldes, natürliche Arbeitslosenquote und die Phillips-Kurve unter Einbeziehung der Erwartungen.- 2.3 Wirtschaftspolitische Aspekte neuklassischer Theorie.- 2.4 Kritische Würdigung der neuklassischen Makroökonomie.- Anmerkungen zu Kapitel 2.- Anhang zu Kapitel 2.- 3. Vergleich Keynesianischer und Neuklassischer Makromodelle.- 3.1. Einleitung und Problemstellung.- 3.2 Die neuklassischen und keynesianischen makroökonomischen Modelle.- 3.2.1 Allgemeine Bemerkungen.- 3.2.2 Die erste Version eines neuklassischen Modells.- 3.2.3 Die zweite Version eines neuklassischen Modells.- 3.2.4 Die keynesianische Alternative.- 3.3 Schätzung der Modelle.- 3.3.1 Schätzung der ersten Version des neuklassischen Modells (NK-I).- 3.3.2 Nichtlineares Schätzverfahren für NK-I.- 3.3.3 Analyse der Schätzergebnisse der ersten Version des neuklassischen Modells (NK-I).- 3.3.4 Schätzung der zweiten Version des neuklassischen Modells (NK-II).- 3.3.5 Nichtlineares Schätzverfahren für NK-II.- 3.3.6 Analyse der Schätzergebnisse der zweiten Version des neuklassischen Modells (NK-II).- 3.3.7 Schätzung der keynesianischen Alternative (KA).- 3.3.8 Analyse der Schätzergebnisse der keynesianischen Alternative.- 3.4 Das Vergleichsverfahren.- 3.4.1 Allgemeine Bemerkungen.- 3.4.2 Die Anpassungskriterien.- 3.4.3 Vergleichsergebnisse unter Verwendung der Anpassungskriterien.- 3.4.4 Anwendung des Cox-Tests.- 3.4.5 Vergleichsergebnisse unter Verwendung des Cox-Pesaran-Verfahrens.- 3.4.6 Anwendung des J-Tests von Davidson und MacKinnon und die Testergebnisse.- 3.4.7 Die Ergebnisse der Anwendung eines klassischen F-Tests.- 3.4.8 Analyse der Vergleichsergebnisse.- Anhang zu Kapitel 3.- A3.1 Einleitung.- A3.2 Die Anpassungskriterien.- A3.2.1 Das korrigierte Bestimmtheitsmaß.- A3.2.2 Der Ansatz von Amemiya (PC).- A3.2.3 Die Informationskriterien: Der Ansatz von Akaike.- A3.3 Anwendung des Cox-Tests zum Vergleich ökonometrischer NN-Modelle.- A3.3.1 Allgemeine Bemerkungen.- A3.3.2 Das Verfahren von Pesaran.- A3.3.3 Der J-Test.- A3.4 über die Geldmengendefinition und die relevante Geldmenge.- A3.5 Zur Berechnung des natürlichen Niveaus des Outputs und der Arbeitslosenquote.- 4. Vergleich Alternativer Modelle für Eine Offene Volkswirtschaft.- 4.1 Allgemeine Bemerkungen.- 4.2 Rivalisierende Makromodelle für eine offene Ökonomie.- 4.2.1 Die erste Version eines neuklassischen Modells.- 4.2.2 Die zweite Version eines neuklassischen Modells.- 4.2.3 Die keynesianische Alternative für eine offene Ökonomie.- 4.3 Schätzung erweiterter Versionen rivalisierender Modelle.- 4.3.1 Allgemeine Bemerkungen.- 4.3.2 Analyse der Schätzergebnisse des ONK-I.- 4.3.3 Analyse der Schätzergebnisse des ONK-II und der OKA.- 4.4 Vergleich rivalisierender Modelle im Fall einer offenen Ökonomie.- 4.4.1 Allgemeine Bemerkungen.- 4.4.2 Analyse der Vergleichsergebnisse rivalisierender Modelle.- 4.5 Zusammenfassung.- 5. Erwartungsbildung und Alternative Konsuntheorien.- 5.1 Einleitung und Problemstellung.- 5.1.1 Allgemeine Bemerkungen.- 5.1.2 Konsumfunktion und Erwartungsbildungshypothesen.- 5.2 Kritische Würdigung einiger relevanter Arbeiten.- 5.3 Exogenitätstest im Konsum-Einkommen-Prozeß.- 5.4 Statistische Verfahren.- 5.4.1 Statistische Verfahren zum Exogenitätstest.- 5.4.2 Statistische Verfahren der Überprüfung der PEH unter der Annahme rationaler Erwartungen.- 5.4.3 Statistische Verfahren zur Überprüfung der PEH unter Anwendung des adaptiven Ansatzes.- 5.5 Empirische Ergebnisse und ihre Interpretation.- 5.5.1 A-posteriori-Größen der Parameter unter der Annahme rationaler Erwartungen.- 5.5.2 Vergleich verschiedener Erwartungshypothesen innerhalb der PEH.- 5.6 Zusammenfassung und Schlußfolgerungen.- Anhang zu Kapitel 5.- A5.1 Einleitung und Problemstellung.- A5.2 Granger- und Sims-Verfahren.- A5.2.1 Granger-Verfahren.- A5.2.2 Sims-Verfahren.- A5.3 Bildung und Schätzung der Regressionsmodelle.- A5.3.1 Die zu schätzenden Modelle innerhalb der Granger-und Sims-Verfahren.- A5.3.2 Berechnung der statistischen Prtifmaße.- A5.3.3 Schätzung unter Verwendung der verallgemeinerten KQ-Methode.- A5.4 Die empirischen Ergebnisse und ihre Analyse.- A5.4.1 Ergebnisse des Granger-Verfahrens.- A5.4.2 Ergebnisse des Sims-Verfahrens.- A5.4.3 Einfluß der Länge von Lags auf den Kausalitätstest.- A5.4.4 Abschließende Bemerkungen.- 6. Zusammenfassung und Abschliebende Mürdigung.- Datenanhang und Definition der Variablen.

Dieses Buch befaßt sich unter Einbeziehung rationaler Erwartungen mit den theoretischen Analysen und empirischen Untersuchungen makroökonomischer Modelle im Bereich der neuklassischen Makroökonomie. Es vergleicht solche Modelle mit keynesianischen Alternativen und liefert die erste umfassende empirische Untersuchung derartiger Fragestellungen für die Bundesrepublik Deutschland. Damit schließt dieses Buch eine bedeutende Lücke in den bisherigen Untersuchungen. Es werden nicht nur verschiedene ökonometrische Ansätze verwendet, die den Vergleich der Modelle ermöglichen, sondern der Autor geht auch auf die theoretischen Grundlagen dieser Verfahren ein und zeigt insbesondere deren Anwendbarkeit für den Vergleich keynesianischer und neuklassischer Modelle. Das Buch grenzt die neuen Entwicklungen in der Makroökonomie überzeugend gegenüber den Weiterentwicklungen keynesianischer Ansätze ab und überprüft die unterschiedlichen Erklärungsmuster empirisch.