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Fahrt zur Frankfurter Buchmesse im Oktober 2024
19.10.2024 um 06:00 Uhr
Datamining und Computational Finance
Ergebnisse des 7. Karlsruher Ökonometrie-Workshops
von Georg Bol, Gholamreza Nakhaeizadeh, Karl-Heinz Vollmer
Verlag: Physica-Verlag HD
Reihe: Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge Nr. 174
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ISBN: 978-3-642-57656-0
Auflage: 2000
Erschienen am 07.03.2013
Sprache: Deutsch
Umfang: 270 Seiten

Preis: 49,99 €

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zum Hardcover 62,95 €
Inhaltsverzeichnis

T.H. Hann: Neuronale Regressionsmodelle in der Devisenkursprognose.- D. Hosemann: Einsatz maschineller Lernverfahren zur Kreditüberwachung bei mittelständischen Firmenkunden.- S. Huschens: Anmerkungen zur Value-at-Risk-Definition.- A. Karmann, M. Plate: 'Country Risk-Indicator. An Option Based Evaluation' Implicit Default Probabilities of Foreign USD Bonds.- P. Kokic, J. Breckling, E. Eberlein: A New Framework for the Evaluation of Market and Credit Risk.- C. Marinelli, S.T. Rachev, R. Roll, H. Göppl: Subordinated Stock Price Models: Heavy Tails and Long-Range Dependence in the High-frequency Deutsche Bank Price Record.- W. Menzel: Neuronale Netze zur Prognose von Finanzzeitreihen und Absatzzahlen.- S. Mittnik, S.T. Rachev, G. Samorodnitsky: Testing for Structural Breaks in Time Series Regressions with Heavy-tailed Disturbances.- T. Poddig: Klassische neuronale Netze und ihre Anwendung.- T. Poddig, H. Dichtl: Analyse des Risikos bei 'Emerging Markets'-Investments durch Simulation des Portfolio Management-Prozesses.- H. Rehkugler, D. Jandura: Lineare vs. nichtlineare Fehlerkorrekturmodelle: Ein Leistungsvergleich anhand der Prognose der G5-Rentenmärkte.- E. Steurer: Quantitative Country Risk Assessment.- H.G. Zimmermann, R. Neuneier: Combining State Space Reconstruction and Forecasting by Neural Networks.


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